Дивергенция: виды и применение в трейдинге

Проведение технического анализа связано с определением рыночного тренда, а также временного интервала, в котором заканчивается одна тенденция и начинается другая. Одним из методов такого анализа является дивергенция, представляющая собой важный инструмент любого трейдера и позволяющая сделать торговлю более прибыльной. Она считается высоконадежным методом, и дает возможность спрогнозировать изменения тренда.

Дивергенция (от англ. Divergence – расхождение, несоответствие) – это своеобразный сигнал, дающий возможность понять, что рынок готов сделать разворот, и определить тенденции Форекс на ближайшую перспективу. На графике этот параметр представляет собой расхождение ценового маневра и показаний индикатора (осциллятора). Момент разворота цены имеет важность для получения прибыли, независимо от инструментов и стратегий форекс, используемых трейдером.

Популярными индикаторами дивергенции являются стохастический осциллятор, схождение/расхождение скользящих средних, индекс относительной силы и индекс товарного канала. Они наилучшим образом отражают разницу показателей изменений рыночного тренда.

Виды дивергенции

Существует два направления движения рынка – вверх и вниз, и осцилляторы повторяют эти тенденции. Так, при движении рынка вверх и достижении им максимального значения, осциллятор в итоге достигает максимума, и наоборот. Однако если рыночная цена находится в максимальном значении, а параметры осциллятора отличаются, в ближайшем будущем можно ожидать коррекцию цены или ослабевание рынка, демонстрирующееся на графике как разворот. Такое расхождение относят к «медвежьему типу», и его применяют для открытия сделки. Если рыночная цена достигает минимальных параметров, а значение индикатора отличается, то также можно спрогнозировать изменение трендов. В данном случае, ситуацию называют «бычьим расхождением».

Таким образом, дивергенция бывает бычьей (при стремлении цены к максимальному значению) и медвежьей (в случае снижения ценового показателя).

Правильное определение дивергенции позволяет удачно войти на рынок или завершить сделку, не теряя прибыли.

Существует три типа дивергенции:

1. Классическая (обычная) – наиболее распространенная, ярко выражена и заметна при развороте тенденции.
2. Скрытая – продолжающая тренд.
3. Расширенная – позволяющая определить момент заключения сделки или выхода с рынка.

Классическая медвежья и бычья дивергенция

Для определения классической дивергенции используются два ценовых экстремума, отображающихся зеркально на графике индикатора. В классической медвежьей дивергенции, при ниспадающем графике, продают активы; при бычьей дивергенции, и вертикальном ценовом движении, приобретают активы.

Обычная медвежья дивергенция определяется с применением максимумов индикатора и ценового графика, она появляется при расхождении данных показателей. Как правило, используется анализ краткосрочных показателей, и если при двух ценовых максимумах последний оказывается более высоким, а на индикаторе ниспадающая дивергенция, можно приступать к продаже.

Обычная бычья дивергенция определяется показателями минимумов, и при их расхождении в краткосрочном периоде существует вероятность появления восходящей тенденции. В данной ситуации можно покупать активы.

Скрытая дивергенция

Определение скрытой дивергенции отличается большей трудоемкостью, она нередко применяется при отсутствии на рынке ярко выраженных, сильных тенденций.

Скрытая медвежья дивергенция проявляется при ниспадающем графике цены и восходящем графике индикатора. Ценовой график образует два ниспадающих пика, а график индикатора – две восходящих вершины.

Скрытая бычья дивергенция определяется по минимальным значениям вышеуказанных графиков. В данном случае, при возрастании цены появляются более высокие минимумы, график индикатора демонстрирует обратную ситуацию.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция имеет схожесть с классическим типом, однако в данной ситуации на графике видны двойные изменения. Появление такой дивергенции говорит о стабильности рыночного тренда. Тогда как на ценовом графике минимумы или максимумы находятся приблизительно на одном уровне, на графике индикатора значения пик или вершин отличаются.

Расширенная медвежья дивергенция определяется значениями максимумов цены и индикатора, при этом на графике индикатора второй максимум расположен значительно ниже первого.

Расширенная бычья дивергенция видна по минимальным значениям графика цены и индикатора, при ее наличии на рынке появляется двойное дно: на графике цены значения минимумов приблизительно одинаковы, а на графике индикатора второй минимум выражен менее явно.

Заключение

Дивергенция является эффективным и универсальным инструментом трейдинговой торговли, и ее применение позволяет получать прибыль во многих рыночных ситуациях. Простые прогнозы дают точные результаты в краткосрочной и долгосрочной перспективе, и применение их на практике, в свою очередь, предоставляет возможность разработать действенную стратегию.